Para hacer que una carpeta no tenga nombre (se queda sólo el icono)

Selecciona la carpeta y pulsa F2. Luego pulsa ALT + 0160 y Enter

Si lo que queres es esconderla de forma que tampoco tenga icono crea un .ico que
esté en color blanco y atribuyele ese icono

Nota: Esto vale para cualquer acceso directo, carpeta o fichero. Para WIN95/98/ME/XP